Pente De La Moyenne Mobile De 200 Jours

Moyennes mobiles La moyenne mobile est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus flexibles et les plus couramment utilisés. Il est très populaire parmi les commerçants, principalement en raison de sa simplicité. Il fonctionne mieux dans un environnement tendance. Introduction En statistique, une moyenne mobile est simplement la moyenne d'un certain ensemble de données. En cas d'analyse technique, ces données sont dans la plupart des cas représentées par les cours de clôture des stocks pour les jours particuliers. Cependant, certains commerçants utilisent également des moyennes séparées pour les minima et maxima quotidiens ou même une moyenne de valeurs de point milieu (qu'ils calculent en additionnant le minimum et le maximum quotidiens et en divisant par deux). Pourtant, vous pouvez construire une moyenne mobile également sur une période plus courte, par exemple en utilisant des données quotidiennes ou de minutes. Par exemple, si vous voulez faire une moyenne mobile de 10 jours, vous additionnez tous les cours de clôture au cours des 10 derniers jours, puis divisez-les par 10 (dans ce cas, c'est une moyenne mobile simple). Le lendemain nous faisons la même chose, sauf que nous prenons à nouveau les prix pour les 10 derniers jours, ce qui signifie que le prix qui était le dernier dans notre calcul de la veille n'est plus inclus dans la moyenne d'aujourd'hui - il est remplacé par hier prix. Le changement de données de cette manière à chaque nouvelle journée de négociation, d'où le terme moyenne mobile. L'objectif et l'utilisation des moyennes mobiles dans l'analyse technique La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Son but est de détecter le début d'une tendance, de suivre ses progrès, ainsi que de signaler son inversion si elle se produit. Par opposition à la cartographie, les moyennes mobiles ne prévoient pas le début ou la fin d'une tendance. Ils ne le confirment, mais seulement quelques temps après l'inversion réelle se produit. Il découle de leur construction même, car ces indicateurs sont basés uniquement sur des données historiques. Les jours moins une moyenne mobile contient, le plus tôt, il peut détecter une inversion des tendances. C'est en raison de la quantité de données historiques, qui influe fortement sur la moyenne. Une moyenne mobile de 20 jours génère le signal d'un renversement de tendance plus tôt que la moyenne de 50 jours. Cependant, il est également vrai que moins de jours nous utilisons dans le calcul des moyennes mobiles, plus nous obtenons de faux signaux. Par conséquent, la plupart des commerçants utilisent une combinaison de plusieurs moyennes mobiles, qui tous doivent donner un signal simultanément, avant qu'un trader ouvre sa position sur le marché. Néanmoins, les moyennes mobiles sont en retard par rapport à la tendance ne peut pas être complètement éliminée. Signaux commerciaux Tout type de moyenne mobile peut être utilisé pour générer des signaux d'achat ou de vente et ce processus est très simple. Le logiciel de cartographie trace la moyenne mobile comme une ligne directement dans le tableau des prix. Les signaux sont générés à des endroits où les prix se croisent. Lorsque le prix dépasse la ligne de la moyenne mobile, il implique le début d'une nouvelle tendance à la hausse et, par conséquent, cela signifie un signal d'achat. D'autre part, si le prix croise sous la ligne de moyenne mobile et le marché se ferme également dans ce domaine, il signale le début d'une tendance à la baisse et donc il constitue un signal de vente. Utilisation de moyennes multiples Nous pouvons également opter pour l'utilisation de multiples mouvements Des moyennes simultanées, afin d'éliminer le bruit des prix et surtout les faux signaux (whipsaws), que l'utilisation d'une moyenne mobile unique donne. Lors de l'utilisation de moyennes multiples, un signal d'achat se produit lorsque la plus courte des moyennes croise au-dessus de la moyenne plus longue, p. La moyenne de 50 jours passe au-dessus de la moyenne de 200 jours. Inversement, dans ce cas, un signal de vente est généré lorsque la moyenne de 50 jours traverse la moyenne des 200. De même, on peut également utiliser une combinaison de trois moyennes, par ex. Une moyenne de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Dans ce cas, une tendance à la hausse est indiquée si la moyenne sur 5 jours est supérieure à la moyenne mobile de 10 jours, alors que la moyenne sur 10 jours est toujours supérieure à la moyenne sur 20 jours. Tout croisement de moyennes mobiles qui conduit à cette situation est considéré comme un signal d'achat. À l'inverse, la tendance à la baisse est indiquée par la situation où la moyenne des 5 jours est inférieure à la moyenne sur 10 jours, tandis que la moyenne sur 10 jours est inférieure à la moyenne sur 20 jours. L'utilisation de trois moyennes mobiles limite simultanément la quantité de faux Signaux générés par le système, mais limite également le potentiel de profit, car un tel système ne génère un signal commercial que lorsque la tendance est fermement établie sur le marché. Le signal d'entrée peut même être généré peu de temps avant l'inversion des tendances. Les intervalles de temps utilisés par les commerçants pour calculer les moyennes mobiles sont très différents. Par exemple, les numéros de Fibonacci sont très populaires, comme l'utilisation de moyennes de 5 jours, 21 jours et 89 jours. Dans le trading à terme, la combinaison 4-, 9- et 18- jours est très populaire, aussi. Avantages et inconvénients La raison pour laquelle les moyennes mobiles ont été si populaires, c'est qu'ils reflètent plusieurs règles de base du commerce. L'utilisation de moyennes mobiles vous aide à réduire vos pertes tout en laissant vos profits fonctionner. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles pour générer des signaux commerciaux, vous toujours le commerce dans le sens de la tendance du marché, et non pas contre elle. En outre, contrairement à l'analyse des modèles de graphique ou d'autres techniques hautement subjectives, les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour générer des signaux commerciaux en fonction de règles claires - éliminant ainsi la subjectivité des décisions commerciales, ce qui peut aider la psyché commerçants. Cependant, un grand inconvénient des moyennes mobiles est qu'elles fonctionnent bien seulement quand le marché est tendance. Par conséquent, dans les périodes de marchés agités quand les prix fluctuent dans une fourchette de prix particulière, ils ne fonctionnent pas du tout. Cette période peut facilement durer plus d'un tiers du temps, donc compter sur des moyennes mobiles est à elle seule très risqué. Certains traders thats pourquoi recommander la combinaison des moyennes mobiles avec un indicateur de mesure de force d'une tendance, comme ADX ou d'utiliser les moyennes mobiles seulement comme un indicateur de confirmation pour votre système commercial. Types de moyennes mobiles Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentiellement pondérée (EMA, EWMA). Ce type de moyenne mobile est également connu sous le nom de moyen arithmétique et représente le type de moyenne mobile le plus simple et le plus couramment utilisé. Nous le calculons en additionnant tous les cours de clôture pour une période donnée, que nous divisons ensuite par le nombre de jours de la période. Cependant, deux problèmes sont associés à ce type de moyenne: il ne prend en compte que les données comprises dans la période sélectionnée (par exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours prend uniquement en compte les données des 10 derniers jours et ignore toutes les autres données Avant cette période). Il est également souvent critiqué d'allouer des poids égaux à toutes les données de l'ensemble de données (c'est-à-dire dans une moyenne mobile de 10 jours, un prix de 10 jours a le même poids que le prix d'hier). De nombreux commerçants soutiennent que les données des derniers jours devraient porter plus de poids que les données plus anciennes - ce qui entraînerait une réduction des moyennes de retard par rapport à la tendance. Ce type de moyenne mobile résout les deux problèmes associés aux moyennes mobiles simples. Tout d'abord, il alloue plus de poids dans son calcul à des données récentes. Il reflète aussi dans une certaine mesure toutes les données historiques pour l'instrument particulier. Ce type de moyenne est nommé en fonction du fait que les poids des données vers le passé diminuent exponentiellement. La pente de cette diminution peut être ajustée aux besoins du trader. Warren Buffett est l'investisseur mondial le plus réussi de tous les temps. Il est l'un de mes mentors commerciaux. Quand il parle, je l'écoute toujours (même si je ne pouvais pas faire ce qu'il fait). Un de ses enseignements clés est acheter quand tout le monde est craintif, et vendre quand tout le monde est gourmand. Alors qu'il applique cela très bien pour lui-même pendant les 6 dernières décennies, la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas faire ce qu'il fait. Par exemple, la grande majorité des gens ordinaires n'ont tout simplement pas l'expérience ni l'exactitude pour définir la peur et la cupidité sur le marché comme il le fait. Considérons un exemple plus précis. Question: Buffett définirait-il le marché comme étant actuellement craintif sur le pétrole brut et ERX d'abord, un couple de graphiques de fond sur le pétrole brut à terme. Commençant d'abord avec le graphique mensuel de 20 ans sur le RHS. Notez dans Q12015, pétrole brut a rebondi avec succès sur le très à long terme ligne de soutien à la hausse qui remonte avant l'an 2000. Ce n'est pas n'importe quelle ligne de soutien, mais probablement la mère de toutes les lignes de soutien, car cette ligne de soutien est plus de 15 ans. La question est - Le pétrole brut a mis un fond pluriannuel, je montre également une ligne DownTrend pluriannuelle tirée de la pointe de 2008 à la plus récente pointe. Il coupe à travers quelques pics et vallées en cours de route, suggérant une résistance très significative. Ce n'est pas non plus une ligne de résistance faible, puisqu'elle remonte à 2008 (7 ans), mais pas aussi forte que la première ligne de soutien. La question est - si vous êtes Buffett, est-ce le moment d'acheter des stocks de pétrole brut, quand la peur semble être sur un pluriannuel et des prix près de tous les temps Faible profil ERX et graphiques Voici le même type de graphique, mais pour ERX . Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est ERX, cliquez ici pour le profil. Fondamentalement, ERX est un FNB de levier 3X hors XLE, et XLE est le FNB qui correspond généralement au Secteur Énergie Select. ERX est un ETF relativement nouveau, qui n'a commencé que depuis 2008. Si vous êtes acheteur, le prix semble se situer sur une très forte tendance haussière depuis 2009 (voir le graphique RHS ci-dessous), et sur une base quotidienne, semble être assis sur Un fort soutien pour la 5ème fois (voir le graphique LHS ci-dessous). Les deux semblent être une raison valable pour choisir le bas. Les indicateurs Momentum sont également surélevés, que ce soit RSI ou stochastique lente. Hier le volume est élevé, suggérant la capitulation. La volatilité implicite augmente, suggérant la peur. Donc, si vous êtes Buffett, vous achèterait que le prix est proche de tous les temps bas, et la peur semble être spiking up Trading réussie est de mettre les chances de votre côté de façon cohérente sur le long terme Avant d'aller sur le long côté, Vous avez les chances de votre côté pour gagner pour votre calendrier. Respecter la pente moyenne mobile de 200 jours Le plus grand problème que je vois avec le commerce long d'ERX et allant longtemps avec le pétrole brut aujourd'hui est la pente de la moyenne mobile de 200 jours, nonobstant Buffett. Il est encore en pente. Comme une règle de négociation de travail, lorsque la pente est en baisse, et votre période de négociation est de 2 semaines à 2 mois, je crois que les chances sont contre vous lorsque vous le commerce contre la pente. Les chances sont juste des chances. Cela ne signifie pas que si vous faites le commerce maintenant, vous perdrez. Les cotes ne s'appliquent que lorsque vous avez fait 100 métiers, pas 1 métier. Tout peut arriver avec 1 métier. Il est très possible que l'achat à 48.35 gagne. Il est très possible également que l'achat à 48.35 pourrait plus tard voir 48 soutien cassé, suivi de 47 soutien cassé, suivi de 44 soutien cassé, suivie par de nouveaux bas. Qu'est-ce que cela signifie Pour moi, le diagramme ERX signifie ceci: 1. Plus sûr pour passer le commerce long. Comme le 200 jours MA est en pente vers le bas et un délai de 2 semaines à 2 mois met un à la merci de la tendance à long terme. 2. Si vous devez jouer spéculativement contre la tendance plus large, la taille de la position DOIT être petit, pas plus grand que la normale. (Ce n'est cependant pas une négociation intelligente). 3. Le commerce plus intelligent et à moindre risque consiste à attendre un retour à la MA de 200 jours (ou une autre résistance majeure), puis à prendre le commerce à découvert tant que la résistance se maintient et que le prix commence à chuter à partir de cette résistance. Ainsi, Buffett doesnt matter Si votre période de négociation est de 2 semaines à 2 mois, puis, Buffetts acheter et tenir investir méthodologie doesnt matter pour vous. C'est parce que l'un des contrôles de risque de Buffet est la capacité à tenir une entreprise fondamentalement grande, même si le prix baisse de 50 à 48, tenir pendant plusieurs mois et années parce que son pouvoir de maintien lui permet d'avoir raison sur le long terme. Il est parfaitement heureux si le marché boursier se ferme au cours des 5 prochaines années, ce qui le rend super-exceptionnel. Donc, si vous achetez et puis renflouer quand le prix baisse de 10, 20 ou plus, vous ne suivez pas Buffett, et cela fait une différence critique parce que le prix va lui prouver le droit sur le long terme, mais vous venez de faire une perte sur le court terme. En outre, Buffett rejette ETF à effet de levier comme ERX. En outre, Buffett rejette également posséder un large ETF comme XLE ou ERX parce qu'il comprenait de bonnes et de mauvaises entreprises. Donc, il s'agit d'un style de négociation qui uniquement mieux vous correspondre Oui, parce que vous êtes le commerçant et son votre propre compte. Un système solide qui vous convient va augmenter vos capitaux propres sur le long terme. Un meilleur système sur le papier qui ne vous convient pas sera plus susceptible de causer votre équité à réduire sur le long terme. Blindly après Buffett sans évaluer comment il s'inscrit dans votre propre système commercial spécifique et unique vous causera plus de dommages sur le long terme. - Lorsque le MA de 200 jours est en pente vers le bas, ne pas aller longtemps. Vous ne pouvez rien faire, ou envisager de vendre le Rallye. Lorsque vous passez un commerce et ne pas faire un profit, c'est OK. Et si le mourir mourir doit encore aller longtemps - Lorsque le MA de 200 jours est en pente vers le bas, et vous êtes toujours extrêmement tenté d'aller longtemps et ne peut pas y résister, puis, si sa véritable vie ou la mort pour vous (cela signifie quelque chose est probablement mauvais Avec votre psychologie), vous devez incliner les cotes pour compenser la baisse de 200 jours MA: 1. Ne parie jamais plus de la moitié de la taille normale pour minimiser les dommages. 2. Attendre la meilleure configuration - exiger que l'action de prix sur l'inconvénient est étendue et extrême. ERX est un ETF de beaucoup de bonnes compagnies, la probabilité améliore que si elle se déplace trop loin vers le bas, une sorte de retrait devient plus probable. Donc, plus il s'éloigne d'un MA à moyen terme, mieux c'est. 3. Attendre le point tournant - Exiger que les indicateurs de momentum sont surdéveloppés très survendus, c'est-à-dire à un extrême. Ceci est similaire au point 2. 4. Donnez-vous tampon en vendant un OTM Bull Put Spread loin de sorte que même si le prix baisse, vous pouvez toujours sortir un gagnant. Cependant, soyez prêt à couper la perte faire des ajustements. 5. Faire du commerce un délai plus court. Parce que plus la période de temps est longue, plus il est probable que la pente ascendante de 200 jours de la MA va s'exercer. 6. Recherchez des victoires plus petites rapidement. Parce que les marchés rendent plus improbable d'obtenir de grosses victoires du côté long dans une tendance baissière. 7. Temps il parfaitement - anticiper et exiger que ERX a rebondit avec succès un support très, très fort qui est testé pour la première fois, et non la 5ème fois. Recherchez des renversements à des périodes plus courtes comme des graphiques horaires ou 15 minutes. 8. Coupez la perte rapidement lorsque vous avez tort. Gardez vos pertes petites en tout temps. 9. Tous les 8 points doivent exister. S'il manque, abandonner le commerce long. En bref, lorsque vous faites du commerce contre la tendance, attendez-vous à travailler très dur, toujours exiger la perfection de vous-même, toujours être très précis et très précis, toujours être très agile, viser à gagner petit, accepter une plus grande probabilité de faire des erreurs et de perdre, S'attendent à un risque plus élevé de faire des erreurs et de perdre plus grand aussi. Mais demandez-vous cette question de base d'abord Pourquoi ne pas mourir mourir aller longtemps Pourquoi ne pas chercher un pied d'obstacle pour marcher plus facilement, au lieu de chercher des haies de 6 pieds pour sauter N'est-il pas beaucoup plus facile de passer le commerce ERX longue et prendre l'autre beaucoup Plus facile métiers Ou attendre jusqu'à ce que la pente de MA de 200 jours commence à aplatir et à monter avant d'aller longtemps Contrast le suivant lorsque vous commerce avec la tendance - pas besoin d'être exactement précis, plus détendu trading, petites erreurs qui génère encore des profits, De faire de grosses erreurs en perdant. Pourquoi pas le commerce avec la tendance plus large Conclusion Sur le long terme, si votre période de négociation est d'environ 2 semaines à 2 mois, vous ne pouvez pas erroner le commerce en ligne avec la pente de la moyenne mobile de 200 jours constamment. Cela signifie que vous ne choisirez jamais le fond. Cela signifie que vous ne marquerez jamais la grosse victoire improbable de bas en haut. Cela signifie une façon ennuyeuse de négociation, et il n'est pas excitant du tout. Mesurer les niveaux de soutien et de résistance générés par l'action des prix par rapport aux longueurs de cycles prédéfinies, de plus en plus faibles en réponse aux grandes tendances . Les moyennes à long terme tournent plus lentement que les moyennes à court terme, avec des pentes identifiant des conditions techniques qui augmentent ou baissent les cotes de pénétration des prix. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) changent de pente plus rapidement que les moyennes mobiles simples (SMA). En raison de leur construction plus rapide. Prix ​​de retrait de tester une hausse de la moyenne par le haut est plus susceptible de détenir un soutien que lors de l'essai d'une baisse de la moyenne. Prix ​​rebondissant dans une baisse de la moyenne par le bas est plus susceptible de rouler que lors de l'essai d'une hausse de la moyenne. Les moyennes mobiles multiples à des longueurs de cycle différentes compliquent ces scénarios parce que certains peuvent être en hausse tandis que d'autres sont en baisse. Relativité de la pente Les moyennes à long terme modifient la pente moins fréquemment que les moyennes à court terme. Par exemple, une MA de 20 jours peut osciller entre des pentes de montée et de descente douzaines de fois sur une période de trois mois tandis qu'une MA de 50 jours peut se déplacer deux ou trois fois. Pendant ce temps, un MA de 200 jours ne peut pas changer du tout ou de décaler plus ou moins une seule fois. Cette relativité de la pente entre en jeu dans l'analyse des graphiques de deux façons. Premièrement, une moyenne à long terme exerce toujours plus de soutien ou de résistance qu'une moyenne à court terme. Par exemple, le soutien ou la résistance à une MA de 200 jours est plus difficile à casser que le support ou la résistance à une MA de 50 jours. Deuxièmement, les pentes ascendantes et descendantes s'ajoutent ou soustraient au support ou à la résistance, selon l'emplacement des prix par rapport aux moyennes. Dans cette hiérarchie, une moyenne à long terme croissante exerce un plus grand soutien qu'une moyenne plate ou en baisse lorsque le prix se négocie au-dessus du niveau tout en générant un soutien accru qu'une moyenne à la hausse ou à la baisse à court terme. À l'inverse, une moyenne à long terme en baisse exerce une résistance supérieure à une moyenne montante ou plate lorsque le prix se négocie sous ce niveau tout en générant une plus grande résistance qu'une hausse ou une baisse à court terme. La composante Dow, Procter amp Gamble (PG) rompt le soutien aux EMA de 50 et 200 jours au début de 2015 et entre dans une tendance baissière. Il inverse à des moyennes étroitement alignées en mars (1) tandis que les deux sont pointées plus bas. Un second test à l'EMA descendant de 50 jours déclenche une inversion en avril tandis que le prix perçoit la hausse de la moyenne dans les deux prochains tests, inversant à l'EMA 200 jours (3 ampères 4) qui offre une résistance plus forte. Il obtient alors collé entre la hausse et la baisse des moyennes (boîte bleue), rebondissant en arrière et en avant comme un flipper. Adapter les stratégies aux pentes Le prix au-dessus de la hausse des moyennes à long et à court terme génère une convergence haussière favorisant les stratégies côté long, avec des positions plus importantes et des périodes de détention plus longues. Cet alignement technique est courant dans les marchés haussiers et haussiers. Prix ​​en dessous de la hausse des moyennes à long et à court terme génère une divergence haussière qui favorise les possibilités d'achat immobile et les jeux de valeur. La négociation de prix au-dessus des moyennes avec des pentes opposées signale un conflit, avec une augmentation à long terme moyenne soutenant le côté long joue alors qu'une pente descendante pointe vers un environnement à risque plus élevé. Le prix en dessous des moyennes à long terme et à court terme génère une convergence baissière qui ajoute de la puissance aux stratégies de vente à découvert, encourageant des positions plus importantes et des périodes de détention plus longues. Cet alignement technique est courant dans les tendances baissières et les marchés baissiers. Le prix au-dessus des moyennes à la baisse et à court terme génère une divergence baissière qui favorise la prise de bénéfices et la vente à découvert. La négociation de prix en dessous des moyennes avec des pentes opposées signale un conflit, avec une baisse de la moyenne à long terme de soutien côté court joue alors qu'une pente montante prévient d'un fond imminente. Ces scénarios ne couvrent qu'une petite partie des interrelations complexes entre le prix, les moyennes mobiles et la pente. Les conflits doivent être salués parce que les structures de prix entrelacées créent des moteurs puissants pour les opportunités commerciales à court et à long terme. Cependant, faites attention lorsque vous déplacez les moyennes flatline et convergez, et le prix commence à osciller à travers ces niveaux étroits. Cette action mixte indique des niveaux de bruit élevés qui peuvent signaler de longues périodes de faible opportunité: le coût. Les moyennes mobiles progressent en trajectoires horizontales sur les marchés latéraux, réduisant leur valeur dans les décisions commerciales et d'investissement. La composante de Dow General Electric (GE) se vend à la fin de 2013 et dépense 2014 broyage latéralement dans un modèle agité. Il traverse l'EMA de 50 jours plus de 20 fois au cours de cette période, émettant de multiples vagues de faux signaux. Les 200 jours EMA flatlines ainsi que le prix franchit ses frontières plus d'une douzaine de fois. The Bottom Line Soyez agressif sur le côté long lorsque le prix est au-dessus de la hausse à long terme et moyennes mobiles à court terme. Obtenez agressif sur le côté court lorsque le prix est en dessous de courte et moyennes mobiles à long terme. Obtenez la défensive quand les pentes ne correspondent pas, ou quand le prix se négocie sous des moyennes de hausse ou au-dessus des moyennes de chute.